Divergência: O comércio mais rentável Como as tendências são compostas por uma série de oscilações de preços, o impulso desempenha um papel fundamental na avaliação da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está abrandando. Menos impulso nem sempre leva a uma reversão. Mas sinaliza que algo está mudando, e que a tendência pode se consolidar ou reverter. Momento do preço refere-se à direção e magnitude do preço. Comparando as oscilações de preços ajuda os comerciantes a terem uma visão do momento dos preços. Aqui, bem, dê uma olhada em como avaliar o momentum de preço e mostrar-lhe que divergência de momentum pode dizer-lhe sobre a direção de uma tendência. Definição de impulso de preço A magnitude do impulso de preço é medida pelo comprimento das oscilações de preços de curto prazo. O início eo fim de cada swing é estabelecido por pivots de preços estruturais, que formam altos e baixos swing. Forte impulso é exibido por uma inclinação íngreme e um longo balanço de preços. O momentum fraco é visto com uma inclinação rasa e uma variação de preço curta (Figura 1). Figura 1: Momentum Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando impulso aumentado, ou ficando mais forte. Aumentos mais curtos significam força de tendência e força de enfraquecimento. Comprimentos iguais de comprimento significa que o momento permanece o mesmo. (Para a leitura relacionada, veja Momentum Trading com Discipline e Riding The Momentum Investing Wave). As oscilações de preços nem sempre são fáceis de avaliar com o olho nu - o preço pode ser agitado. Momentum indicadores são comumente usados para suavizar a ação de preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante comparar as oscilações do indicador com as oscilações de preços, ao invés de ter que comparar o preço com o preço. Indicadores de impulso Os indicadores de momentum comuns para medir movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástica e taxa de variação (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como RSI é usado para medir momentum. A configuração padrão para RSI é 14. RSI tem limites fixos com valores que variam de 0-100. Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço oscila para baixo, RSI também oscila para baixo. Figura 2: As oscilações dos indicadores geralmente seguem a direção dos balanços de preços (A). Linhas de tendência podem ser desenhadas em altos de swing (B) e baixos (C) para comparar o ímpeto entre preço eo indicador. Os críticos tentaram dissipar a análise de divergência, mas esses exemplos do MoneyShows Tom Aspray mostram que, quando executados corretamente, são gerados sinais confiáveis que podem ajudar a determinar top tops e fundos de mercado. Quase 30 anos atrás, usando uma série de computadores em rede Apple II, comecei a fazer pesquisas e comecei a escrever sobre a análise da divergência. Ao longo dos anos, desenvolvi algumas diretrizes bastante específicas para analisar as divergências. Nos últimos anos, tem havido uma série de artigos sobre a análise divergência que eu sinto não permitem que ele seja julgado corretamente como uma ferramenta técnica. Na minha opinião, todos eles têm uma falha comum, como não importa se eles estão tentando provar que a análise de divergência funciona ou não funciona, eles só olham para os dados diários. Eu sempre focado minha análise de divergência sobre os dados semanais porque acho que é o mais confiável. Ao longo dos anos, tenho observado padrões semanais consistentes no Índice de Força Relativa (RSI) que são bastante úteis na determinação de tops e fundos de prazo intermédio. Muitas vezes, as divergências RSI semanais irão confirmar sinais de outras ferramentas técnicas, como o volume de balanço (OBV). O que dá ainda maior validação à análise. Nestes exemplos, estou usando o RSI de 14 períodos com uma média móvel ponderada de 21 períodos (WMA). Normalmente, em pontos de viragem importantes, você poderá observar a formação de uma ou mais divergências em níveis de sobrecompra ou sobrevenda que se formam ao longo de um período de seis a 20 semanas. Essas divergências devem então ser confirmadas por um movimento no RSI abaixo de um nível de suporte significativo ou acima de um nível de resistência chave. Geralmente, quando as divergências diárias são formadas, mas não existem divergências semanais, as divergências diárias apenas sinalizam correções dentro da tendência de médio prazo. A análise diária RSI pode muitas vezes ser usada para identificar padrões de continuação dentro da tendência principal. Aqueles analistas que estão apenas olhando as divergências diárias concluem que a análise de divergência não funciona porque eles observam uma série de divergências diárias dentro de uma tendência de médio prazo. Em conseqüência, são frequentemente whipsawed e não travam a tendência principal. Espero que os exemplos a seguir encorajem os leitores a fazerem suas próprias análises, especialmente sobre os dados semanais, pois somente então terão a confiança necessária para agir em sua análise de divergência. Clique para ampliar Vamos olhar para o gráfico semanal para a Apple Inc. (AAPL), uma das empresas mais seguidas da década passada. Este gráfico abrange o período de março de 2007 até o início de setembro de 2008. Em abril de 2007, o RSI se deslocou acima do seu período de 21 WMA (linha verde) como AAPL iniciou o seu rali da área de 90. Tanto o preço como o RSI continuaram a subir até julho, quando o iPhone foi lançado. O estoque chegou ao pico logo abaixo de 150, formando um doji semanal com o RSI em 83. Durante a correção de três semanas seguinte, a AAPL recusou 25 dos seus máximos eo RSI caiu para trás para apoiar na área 55. Em meados de setembro, o RSI retrocedeu acima de sua média móvel ponderada e AAPL fechou mais alto para as próximas oito semanas. No início de novembro, ele tinha atingido o nível de 190. O RSI não fez novos aumentos, já que, em vez disso, formou índices mais baixos, a linha A, atingindo um pico acima de 81. Após uma correção de duas semanas, a AAPL voltou a subir, e no final de dezembro o estoque superou o nível de 200. A esses novos máximos de preços, uma segunda divergência negativa foi formada no RSI, linha B, já que só atingiu o nível 72. Isso sugeria que um topo importante poderia estar se formando. Duas semanas após os máximos (linha 1), o RSI caiu abaixo do suporte chave na linha C. Isto confirmou as divergências negativas no RSI, consistentes com a conclusão de um top de prazo intermédio. Durante as próximas seis semanas, a AAPL caiu quase 30 antes de estabilizar na área de 115. Até o final de março, o RSI havia retrocedido acima de sua média móvel ponderada. Durante as sete semanas seguintes, a AAPL subiu ligeiramente acima de 190. O RSI semanal rallied até a área de 65-70, mas até a última parte de junho, tinha caído para trás abaixo de sua WMA. O rebote no RSI falhou em apoio anterior indicado pela linha C. Após um declínio de seis semanas, o RSI saltou, mas só foi capaz de torná-lo ligeiramente acima do seu WMA. A violação subseqüente do suporte RSI de sete meses, linha D, foi um forte sinal de que a tendência de baixa tinha retomado. NEXT: Estudar sinais importantes no gráfico diário para a Apple Postar um Comentário Videos Relacionados sobre ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco Trade Forex Trading Indicador RSI Forex Trading Estratégia Resumo O RSI indicador é um dos mais amplamente utilizados indicadores disponíveis. Este indicador é um oscilador de momentum com alguma tendência seguintes características. RSI é um dos indicadores mais populares utilizados na análise técnica e usado para gerar sinais de negociação Forex usando crossovers. O indicador RSI traça a divergência e a convergência das médias móveis. O RSI é construído usando análise de média móvel. Moving Average Convergence / Divergence é um indicador de tendência seguinte. Indica a correlação entre duas médias móveis. A tabela abaixo mostra um resumo da estratégia de negociação do indicador de Índice de Força Relativa, os sinais gerados, sua descrição e interpretação.
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